Det var Ronja Savolainen och Michelle Karvinen som skapade den möjlighet Susanna Tapani gjorde 1–0 på i den åttonde minuten.
Fyra minuter senare höll Petra Nieminen sig påpassligt framme och slog in en retur som målvakten Valeria Merkusheva släppte på ett skott från Michelle Karvinen.
Med fyra och en halv minut kvar av den första perioden öppnade Noora Tulus upp för Jenniina Nylund som utökade ledningen till 3–0.
Finland hade problem i den andra perioden, men matchen slutade 4–0.
– Det blev dans, glädje och allt möjligt annat i omklädningsrummet efter första perioden och vi tappade greppet helt och hållet. Det är ganska typiskt för ett ungt lag, säger Pasi Mustonen till Yle.
Det sista målet gjorde Petra Nieminen direkt efter en tekning till vänster om den inbytta Nadezhda Morozova fyra minuter in på period tre.
Finland har nästa match på torsdagskvällen.
Då står Schweiz, med Luleåvärvningen Noemi Ryhner, för motståndet.
För Josefine Persson och Sofia Skrivers Danmark har det varit ett tungt mästerskap där laget förlorade samtliga gruppspelsmatcher. Persson stod för ett av lagets totalt tre mål på fyra matcher.
Bland övriga tidigare Luleåspelare kan Silke Glud, Nicoline Jensen och Michelle Weiss (Danmark), Chiho Osawa (Japan), Kinga Jokai Szilagyi (Ungern) samt Phoebe Staenz (Schweiz) nämnas.